书目详细信息
： 商业银行流动性与房地产价格极端关联波动
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5227-3089-9:CNY99.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 商业银行流动性与房地产价格极端关联波动/.花拥军著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国社会科学出版社:,2024 |
| 载体形态项： | 280页:;+24cm |
| 一般附注： | 国家社会科学基金项目资助 |
| 提要文摘： | 本书针对中国商业银行流动性同房地产价格之间关联波动表现出的新复杂特性，以及现有研究忽视了风险极端状态、仍将关注点置于两者关联波动常规状态的瑕疵与不足，将极值理论(EVT)引入当前国际金融机构最主流的风险测度工具VaR技术中，进而与Copula函数有机地结合起来，构建了二维混合极端风险模型，并以之测度了中国商业银行流动性同房地产价格之间的极端关联波动。《 |
| 并列题名： | Extreme correlated fluctuations between commercial bank liquidity and real estate prices eng |
| 题名主题： | 商业银行 风险管理 关系 房地产价格 物价波动 中国 |
| 中图分类： | F832.332 |
| 中图分类： | F299.233.52 |
| 个人名称等同： | 花拥军 著 |
| 记录来源： | CN ZJXH 20240520 |